Treynor অনুপাত বোঝা মূলত, Treynor অনুপাত হল পদ্ধতিগত ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে রিটার্নের একটি ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাপ এটি নির্দেশ করে যে একটি বিনিয়োগ কতটা রিটার্ন দেয়, যেমন একটি পোর্টফোলিও স্টক, একটি মিউচুয়াল ফান্ড, বা এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড, বিনিয়োগের ঝুঁকির পরিমাণের জন্য অর্জিত৷
একটি ভাল Treynor অনুপাত কি?
Treynor অনুপাত ব্যবহার করার সময়, মনে রাখবেন:
উদাহরণস্বরূপ, 0.5 এর একটি Treynor অনুপাত 0.25-এর একটির চেয়েভাল, কিন্তু অগত্যা দ্বিগুণ নয়। ভাল. লব হল ঝুঁকিমুক্ত হারে অতিরিক্ত রিটার্ন। হর হল পোর্টফোলিওর বিটা, বা, অন্য কথায়, এটির পদ্ধতিগত ঝুঁকির একটি পরিমাপ৷
একটি খারাপ Treynor অনুপাত কি?
এর বিটা 1.07 দেওয়া হলে, ফান্ডের ঋণাত্মক Treynor অনুপাত নির্দেশ করে যে ফান্ডটি তার বিনিয়োগকারীদের যে ঝুঁকির শিকার হয়েছে তার জন্য পর্যাপ্তভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়নি; এর রিটার্ন গত 3 বছরে ঝুঁকিমুক্ত রিটার্নের হারের চেয়ে কম।
1 এর বেশি বিটা সহ স্টকগুলিতে কি বাজারের তুলনায় ট্রেনর অনুপাত বেশি থাকে?
Treynor অনুপাত ঝুঁকি হিসাবে একটি পোর্টফোলিওর "বিটা" ব্যবহার করে। … আরো বেশি উদ্বায়ী স্টকের একটি বিটা থাকবে একটির চেয়ে বেশি, যেখানে কম উদ্বায়ী স্টকের একটি বিটা একটির চেয়ে কম থাকবে৷ উচ্চ বিটা স্টক আপ বা ডাউন মার্কেটে কম বিটা স্টকের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পড়ে।
শার্প বা ট্রেনর কোন অনুপাতটি ভালো?
যদিও আদর্শ বিচ্যুতি পোর্টফোলিওর মোট ঝুঁকি পরিমাপ করে, বিটা পদ্ধতিগত ঝুঁকি পরিমাপ করে। … অতএব, শার্প একটি ভাল পরিমাপ যেখানে পোর্টফোলিও সঠিকভাবে বৈচিত্র্যময় নয় যেখানে Treynor হল একটি ভাল পরিমাপ যেখানে পোর্টফোলিওগুলি ভালভাবে বৈচিত্রপূর্ণ।
